上海证券有限责任公司是一家总部设立在上海，营业谋划领域以长三角为焦点，并辐射天下的中等规模券商企业。2020年以来，公司确立了“成为特色鲜明、区域领先、品牌着名的、有专业特色的财富治理型券商”的战略生长目的，其中坚持以金融科手艺力建设为焦点是实现公司面向财富治理转型的主要手艺保障。为助力公司面向财富治理的营业转型战略的实验，上海证券依托内部手艺实力和资源，自主研发建设了基于云原生的新一代数智化基金投研平台，本项目于2022年11月荣获第八届证券期货科学手艺奖优异奖。
上海证券打造新一代数智化基金投研平台的基本思绪是：以财富治理转型需求为导向，以“科技+服务”双轮驱动，构建金融产物供需治理系统，打造基金研究与投顾的综合服务平台。
在项目实验中，上海证券决议接纳云原生为手艺底座来建设数智化投研平台，其目的不光纯仅服务于基金投研这一个应用，而是希望以投研项目建设为抓手，通过项目实践为公司起源打造统一的云原生架构手艺中台底座，并在项目实践历程中催生和生长手艺团队在云原生开发部署方面的能力，打牢自主开发能力基�。钪帐迪中吕舷低车闹鸩缴�“云”目的。
建设配景
随着中国资源市chang一直走向成熟和完善，证券资产投资已成为人们资产保值、zeng值的主要方式，基金由于其所具有的“荟萃理财，专业治理；组合投资，疏散风险；利益共享，风险共担；严酷羁系，信息蚲ai鳎蛔粤ν泄�，保障清静”等鲜明优点，越来越受到投资者的青睐。
2020年在新冠肺炎疫qing全球大盛行的倒霉配景下，中国基金类营业逆势上扬取得了不俗的生长效果。从2018年开shi，公募基金不管是在数目zeng长率方面照旧资产治理规模方面都泛起出显着的上升趋势。2019年10月公募基金投顾营业试点的推出，为券商财富治理转型带来了新的机缘，拓展了新型财富治理营业领域，开启了新的盈利模式。
上海证券在基金投研方面具有富厚的行业履历和知识积累，2010年5月成为中国证券投资基金业协会正式批准的第一批基金评价机组成yuan，公司下属基金评价中央在基金评价研究领域具有10年以上的知识履历和数据积累，上海证券基金评价中央宣布的研究陈诉和数据，已受到市chang普遍的认可和接纳，基金评价中央面向民众推出的《证券基金评价》民众号，在基金评价民众信息服务领域享有较高的权威和声誉。
上海证券开展的基金研究营业类型分为：基金风险评价营业、基金评价研究服务、基金销售机构研究咨询服务以及基金征采和尽职调研服务四大类，营业规模涉及：基金行业生长研究、基金羁厦魅政策研究、基金公司评级与研究、基金产物评级与研究、基金产物设计、基金投资战略、基金资产设置研究、基金池和基金组合构建与剖析、基金智能投资研究等。
为解决上图所示这些营业生长与手艺能力落伍所造成的矛盾，上海证券于2020年启动了基于云原生的新一代数智化基金投研平台建设项目的建设，基金投研平台已于2021年6月建成并上线运行，成为公司生长投研营业的主要支持平台。
实现功效
基金投研平台在股票、基金、基金司理、基金治理人四个层ci上实现了对Barra因子、规�：图壑凳粜�、混淆细分分类、拼接净值、综合指标盘算等全方面多层ci的基金数据标签的盘算和泛起、指标监控、数据报表、组合剖析等功效，详细来说就是为前端营业用户实现了基金画像、基金研究、回测研究、组合研究和陈诉工厂等功效。
手艺创新性
上海证券基金投研平台的手艺创新主要体现在以下五个方面：
1、多层ci、全方位的基金画像手段的刷新
基金投研平台在基金评价中央多年知识积累的基础上接纳了多层ci、全方位的基金画像要领，详细来说就是：
（1）以基金产物为焦点，在股票、基金、基金司理、基金公司四个纵向层ci上，实现数据的归集和剖析盘算，从而有用解决了市chang同类产物，剖析层ci较量单一的问题。
（2）各层标签数据之间，通过营业逻辑实现上下层穿透，形成一个动态有机的整体，使基金画像越发周全准确。
（3）上海证券作为仅有的4家具有基金评价牌照的券商之一，上述所有标签背后都有我们公司专业化的投研剖析人yuan，通过完善的剖析要领与验证系统做支持，以是具有：专业设计与验证、动态跟踪与调整、精准修正与复核的特色。
（4）通过基金投研平台所天生的基金评级、五星基金评价等数据，已被东方财富、天天基金网等主流证券财经网站普遍接纳。
2、自然语言处置赏罚+金融模子的深度应用
基金投研平台中接纳了基于深度学习的自然语言处置赏罚与金融模子深度融合的建模要领，详细来说就是：
首先基于Bert中文预训练模子的基础上，接纳与证券、基金相关的新闻、通告、年报等金融语料，对模子举行迁徙学习和再训练，以提高基础模子的识别精度。
然后在此基础上自主研发了关jian信息抽取、多空qing绪剖析、热门主题、基于qing绪因子的Fama French四因子等一系列AI+金融模子。这些智能模子在拓展和富厚基金标签画像的现实应用中取得了优异的效果。
3、自下而上的云原生一体化手艺底座蹊径妄想
基金投研平台中接纳了容器+微服务+DevOps的云原生开发框架，基金投研平台将：基金画像、基金评价、基金回测等这些功效封装成Restful的微服务接口，供CRM、APP等系一切一挪用，从而解决了系统间数据共享难和复用性差的问题。
4、接纳PySpark API方式实现漫衍式融合数据处置赏罚
基金投研平台接纳了PySpark API接口的方式来实现漫衍式融合数据处置赏罚。在实现底层漫衍式盘算的同时，又能够无缝衔接Python语言情形下的机械学习、数据剖析工具包，从而实现快速营业建�：头ㄊ娇�，营业人yuan可以通过Web页面方式修改模子法式，并提交后台执行，大大降低了数据模子的开举事度，缩短了营业需求的响应时间。
5、高效无邪的参数动态化设置
为实现后台标签处置赏罚法式对营业处置赏罚参数无邪匹配的需求，基金投研平台接纳YAML手艺来实现营业需求参数化设置的方案。营业人yuan需要对于数据标签的时间尺度、模子种别、数据选择条件调整改变时，只需要手工修改YAML名堂的文本设置文件，就能很轻松地实现法式参数调整设置，而不需要举行法式代码的硬调整，使系统针对营业需求具有高度的适配性、无邪性。
取得成效
上海证券基金投研平台投产运行1年多以来，各方面运行效果优异，用户评价优异，营业需求的响应速率显着提高，成为本公司金融科技创新的典型案例，总结来说取得了以下几点成效：
（1）接纳云原外行艺，降低了系统研发和部署成本，使系统具有了较强的可扩展性和一连集成、一连交付、营业复用的能力。
（2）接纳漫衍式大数据盘算的手艺，极大地提升了基金数据的自动化处置赏罚能力。
（3）接纳机械学习的手段，提高了基金投研剖析的效果和水平。
（4）为公司起劲拓展投研营业买方市chang打下了坚实的基础。
（5）为券商怎样驻足自shenqing况，稳步推进数字化厘革提供了起劲的jie鉴。
上海证券基金投研系统上线后，资助机构营业部门大幅度地提升了客户响应速率和事情效率。大大地节约了数据剖析的人力和时间，通过人工智能机械学习算法的应用，陈诉剖析的精准性、时效性也获得了极大地提高，客户知足度获得大幅度提升。
上海证券在基金投研平台中斗胆接纳基于云原生开源手艺框架来构建基金投研应用手艺底座，为券商在数字化转型中，怎样团结自shen特点，接纳先进手艺，实现自主创新探索了一条新路。而且本项目接纳的云原外行艺所具有的：轻量、兼容性强、故障冗余和一连运行能力强、可扩展性强、部署和迁徙利便、易于开发和维护、应用容易部署、an需伸缩、松耦合、弹性强等特点，对券商举行营业中台架构手艺选型有较强的树模作用。
综上所述，上海证券新一代数智化基金投研为数字化厘革时代条件下，券商怎样驻足自shen特点，以问题为导向实验金融科技自主创新探索了一条有益的路径。
（供稿：褚卫忠 孙一伟 罗明 编辑：费凡）